Ζεύγη νομισμάτων συσχέτιση μεταξύ τους

Τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές στις χρηματοοικονομικές αγορές έχουν θεμελιώδη σχέση. Αυτό φαίνεται καλύτερα τους εμπόρους για το «Forex» και άλλες χρηματοοικονομικές αγορές. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί στο παράθυρο ψώνια, επαναλάβετε την κίνηση με το άλλο. Με την κυκλοφορία των ειδήσεων της επιδείνωσης της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ με το EUR / USD θα πέσει σε τιμή, και πίσω της, και GBP / USD, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ηνωμένο Βασίλειο αν και ψήφισαν για αποχώρηση από την ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτό.

ορισμός

Συσχέτιση - ένας όρος που δηλώνει την τάση των αλλαγών μεταξύ συνόλων δεδομένων. Οι αλλαγές σε μια αγορά επηρεάζουν τη δυναμική του κινήματος του άλλου. Ως εκ τούτου, οι έμποροι χρησιμοποιούν συχνά το δείκτη συσχέτισης ζεύγη νομισμάτων κατά τη διάρκεια του εμπορίου.

τύποι

Η συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων κινείται και ευθεία. Η πρώτη δίνει πιο ακριβή αποτελέσματα. Αν και οι δύο είναι άμεση κίνηση συσχέτιση συγχρόνως, και με την αντίστροφη - σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Εξετάστε την κατάσταση στο παράδειγμα του εμπορίου μεταξύ των δύο ζεύγη νομισμάτων: USD / CHF και EUR / USD. Ο έμπορος πωλεί ένα όργανο USD / CHF. Εάν τα αποτελέσματα της τεχνικής ανάλυσης θα δείξει ότι μεταξύ των δύο μέτρων είναι ένας άμεσος συσχετισμός, είναι δυνατό να ανοίξει θέσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Η γνώση της σχέσης μειώνει την ποσότητα των τυχαίων σημάτων. Αλλά αξιόπιστα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν εργάζεστε με μεγάλα σύνολα δεδομένων. Οι συρόμενες ή αντίστροφη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων εκδηλώνεται στο χρόνο μετατοπίστηκε σύνολο δεδομένων. Κινήσεις σε USD / CHF σήμερα αντικατοπτρίζει την κίνηση του / USD ζεύγος EUR στο μέλλον. Το πιο λεπτομερείς πληροφορίες, τόσο πιο εύκολο είναι να αξιοποιήσει τη στρατηγική.

ανάλυση των δεδομένων

Υπολογίστε τη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό πρόγραμμα για να κατεβάσετε από το Internet, ή στο Excel. Built-in «CORREL» αντανακλά μια σχέση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων. Για να προσδιοριστεί μια άμεση συσχέτιση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνονται από μία χρονική περίοδο (π.χ., 2013) και για την αντίστροφη - ένα διαφορετικό (2013 και 2014). Στην πρώτη περίπτωση η τιμή της παραμέτρου πρέπει να είναι κοντά στο «+1», και το δεύτερο - για να «-1». Η τιμή του δείκτη είναι ίση με «0» υποδηλώνει την απουσία των σχέσεων των δεδομένων.

Η σχέση αυτή δεν είναι σταθερή, καθώς οι αλλαγές της αγοράς. Πιο δύσκολο να βρουν μια αντίστροφη συσχέτιση. Για παράδειγμα, η τιμή του χρυσού οδηγεί συχνά GBP / USD. Η σχέση του ζευγαριού πρέπει να βασίζονται σχεδόν για κάθε ημέρα συναλλαγών. Μερικά ζευγάρια κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, από την άλλη - ένα, αλλά με χρονική καθυστέρηση, και άλλοι - αντιγράφοντας ο ένας τον άλλο εντελώς. Παρακολούθηση δυναμικής συμπεριφοράς καλύτερη μία φορά το μήνα ή τρίμηνο.

Η χρήση της συσχέτισης

Οι έμποροι προσπαθήστε να αποφύγετε τα προϊόντα που βρίσκονται στο ίδιο χρονικό διάστημα ισορροπία μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να συνεργαστεί με το ζεύγος USD / CHF και EUR / USD, με μια αποφασιστική αντίστροφη σχέση. Όταν το USD / CHF θα αρχίσει να πέφτει στην τιμή, EUR / USD θα αυξηθεί.

Από τέτοιους συνδυασμούς θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Κέρδος προερχόμενο από το πρώτο τμήμα, δεν μπορεί να καλύψει την απώλεια. εμπορική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά δεδομένων με άμεση σχέση.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, υπάρχουν κάποιες νομίσματα που έχουν άμεση σχέση με το δολάριο: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD και EUR / USD. Η παρακολούθηση της σχέσης μεταξύ ζεύγη νομισμάτων βοηθά στη μείωση των απωλειών και τον αναπροσανατολισμό των επενδύσεων σε άλλα περιουσιακά στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους του χρόνου.

Στρατηγική για τη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων

Δισκοπότηρο στην χρηματοπιστωτική αγορά δεν υπάρχει. Καμία στρατηγική δεν θα είναι κερδοφόρα με συνέπεια. Ακόμη και αν βασίζεται στη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων. Αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα για το εμπόριο, με βάση την άμεση σχέση μπορεί να είναι. Απλά πρέπει να βρούμε περιουσιακά στοιχεία με υψηλό βαθμό συσχέτισης (0,8) κατά το τελευταίο έτος. Η ουσία του ζεύγους διαπραγματεύεται το γεγονός ότι ζεύγη νομισμάτων μέσω ενός δείκτη συσχέτισης για να βρείτε το σημείο της μέγιστης απόκλισης των τιμών, να πωλούν πιο ακριβά περιουσιακό στοιχείο και να αγοράσει φθηνά.

στρατηγική Οφέλη

Το κύριο πλεονέκτημα της στρατηγικής των εμπορικών συναλλαγών ζεύγους - είναι η απουσία φορτίου επί του κατάθεση. Η απώλεια ενός εκ των συσχετιζόμενων ζευγαριών επικαλύπτουν το κέρδος από την άλλη. Αυτή η στρατηγική ονομάζεται επίσης αντιστάθμισης, δεδομένου ότι η δεύτερη συναλλαγή ανοίγει σε αντίθεση με το πρώτο.

Το δεύτερο πλεονέκτημα - δεν υπάρχει ανάγκη για θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση. Είναι απαραίτητο μόνο για να καθορίσει τα ανώτατα ζεύγη διαφορά και να μην αποσπούν την προσοχή από τη χαοτική κίνηση των τιμών. Αλλά αυτό είναι το ίδιο και το κύριο αρνητικό στρατηγική. Η συσχέτιση μεταξύ των ζεύγη νομισμάτων δεν θα διαρκέσει για πάντα. Για να προσδιοριστεί η διάρκεια του είναι αδύνατη.

ζεύγη νομισμάτων δείκτης συσχέτισης για MT4

Συναλλαγών στο «Forex» γίνεται συνήθως μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας. Τις περισσότερες φορές είναι η MT4, MT5 λιγότερο. Για να εργαστούμε για τη στρατηγική που επιλέγεται για την πλατφόρμα ειδική ένδειξη έχει οριστεί, η οποία επιθέτει ζεύγη νομισμάτων γραφικά εναντίον του άλλου.

Ειδικά για τις συναλλαγές ζευγάρι διαπραγμάτευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί δείκτης OverLayChart. Με αυτό μπορεί να καθοριστεί από τις γραφικές παραστάσεις συσχετίζονται ζεύγη νομισμάτων. Η αρχή λειτουργίας είναι η εξής. Από την πλατφόρμα που θέλετε να ανοίξετε το πρόγραμμα του κάθε περιουσιακού στοιχείου, όπως EUR / USD, και να επισυνάψετε ένα OverLayChart. Στο παράθυρο των ρυθμίσεων θα πρέπει να ορίσετε το όνομα της παραμέτρου SubSymbol συσχετίζονται περιουσιακών στοιχείων, όπως GBP / USD και επιλέξτε το μπαρ χρώμα του δεύτερου στοιχείου. Αν η σχέση μεταξύ των παραμέτρων που πρέπει να αντιστραφεί, στις ρυθμίσεις βιτρίνα επιλογή Mirroring θα πρέπει να οριστεί σε true, και αν η γραμμή - ψευδείς.

Μετά την έναρξη της προβολής σε ένα παράθυρο θα εμφανιστεί μία φορά δύο γραφικά αντί για μία. Μπορείτε να εργαστείτε μαζί τους με τον ίδιο τρόπο όπως με ένα κανονικό πρόγραμμα: αλλάξετε το χρώμα, το χρονοδιάγραμμα, το πεδίο εφαρμογής.

Σενάρια για εμπορία

Για να βοηθήσει τους εμπόρους, εκτός από τους δείκτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συμβούλους και σενάρια. Για να εργαστείτε για τη στρατηγική που συζητήθηκαν νωρίτερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσχετισμοί σενάριο με το οποίο να βρείτε εύκολα την αλληλοεξαρτώμενα εργαλεία. Θα πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις:

• Ώρα έναρξης - η περίοδος κατά την οποία το πρόγραμμα θα ψάξει για συσχετισμένη μέσα.
• Rank - είδος σχέσης.

Αν μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού θα πρέπει να βρείτε μια άμεση σύνδεση, το πρόγραμμα θα υπολογίσει το συντελεστή Pearson. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή ανάδρασης Spearman συσχέτισης υπολογίζεται. Η πιο αδύναμη η σχέση, τόσο πιο κοντά η τιμή του δείκτη στο «0».

Μετά την έναρξη της αναζήτησης του προγράμματος για την σχέση είναι πάνω από όλα τα μέσα που αναφέρονται στο «Ρολόι της αγοράς». Κατά τη διαδικασία από μόνη της μπορεί να δει κανείς στην αριστερή γωνία της οθόνης. Μόλις βρεθεί η συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων μεταξύ τους, θα πρέπει να καταγράφονται στο τερματικό καταγραφής. Ακόμα κι αν το έργο του έχει διακοπεί, η εγγραφή θα συνεχιστεί. σχηματίζεται Correlations.txt αρχείο, το οποίο εμφανίζει τα αποτελέσματα για την ολοκλήρωση. Πριν από την εκτέλεση του script για να κατεβάσετε την ιστορία αποσπάσματα από όλα τα περιουσιακά στοιχεία που θα αναλυθούν.

αλγόριθμο διαπραγμάτευσης

Ως στρατηγική για τη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων που χρησιμοποιούνται στην πράξη; Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσει να εισέλθει σε μια συναλλαγή που βρίσκεται στο γράφημα του ζεύγους που μεγιστοποιούν την αντίθεση μεταξύ τους, και να μετρήσει τον αριθμό των σημείων απόκλισης. Στη συνέχεια θα πρέπει να προσδιορίσετε το μέσο όρο αυτών των αποκλίσεων. Σε αυτούς θα πρέπει να υπολογιστεί η συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων. Για παράδειγμα, ο μέσος όρος των περιουσιακών στοιχείων διακύμανση είναι 80 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη εμπορίου θα πρέπει να ανοίγει όταν η διαφορά φτάνει 70-80 βαθμούς.

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον κίνηση της αγοράς. Η προκαταρκτική ανάλυση για να αποφευχθεί η απώλεια συναλλαγές.

Οι ακόλουθοι κανόνες του εμπορίου. Μόλις φτάσουν οι υπολογισμένες διαφορές πρέπει να ανοίξει μόνο δύο επαγγέλματα. Πιο ακριβά περιουσιακό στοιχείο (αυτό που βρίσκεται στο παραπάνω πρόγραμμα) για να πωληθούν, και φθηνότερα - για να αγοράσει. συναλλαγές Έξοδος χρειάζεται μία φορά χρονοδιαγράμματα τέμνονται στο σημείο μηδέν.

Η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στα χρονικά πλαίσια από 5 λεπτά έως μία ώρα. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά του χρόνου, τόσο μικρότερη είναι το σήμα και το μεγαλύτερο το κέρδος από μία συναλλαγή.

ασφάλιση

Αυτή η εμπορική στρατηγική βασίζεται στη συσχέτιση των ζεύγη νομισμάτων δεν προβλέπει τη χρήση του stop-loss ή take-κέρδους. Αλλά μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας από την απώλεια της περαιτέρω αποκλίσεις χρήση εκκρεμείς παραγγελίες. Για παράδειγμα, ο έμπορος άνοιξε μια θέση για να αγοράσει EUR / USD όταν φτάσει 80 πόντους διαφορά. προκαταρκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η μέγιστη διαφορά μεταξύ των ζευγών ήταν 110 μονάδες. Ως εκ τούτου, μπορείτε να ανοίξετε αμέσως μια παραγγελία σε εκκρεμότητα για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, όταν η διαφορά των 100 μονάδων. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε σχέση με ένα φθηνότερο ζευγάρι. Ανοίξτε ένταλμα για να αγοράσει ένα περιουσιακό στοιχείο, όταν η διαφορά των 100 μονάδων.

Συσχέτιση με τις επιλογές των συναλλαγών

Αυτό το είδος των συναλλαγών είναι πολύ παρόμοιο με το «Forex», αλλά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.

Εάν ο συντελεστής συσχέτισης είναι κοντά στο «+1», τότε η συναλλαγή σε μία κατεύθυνση δεν μπορούν να εισέλθουν. Σε περίπτωση δυσμενών αλλαγών στην έμπορο της αγοράς θα λάβετε μια διπλή απώλεια. Εάν η τιμή είναι «-1» συντελεστές, τότε η συναλλαγή δεν θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε διαφορετικές κατευθύνσεις για τον ίδιο λόγο. Χαρακτηριστικά εμπόριο των συσχετισμών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για καλό. Δηλαδή, για να αντισταθμίσει τους κινδύνους για τη σύναψη της συναλλαγής από τις θέσεις πολλαπλών κατευθύνσεων με μια θετική συσχέτιση. Ακόμη και αν ένα εργαλείο που θα φέρει μια απώλεια, η δεύτερη εξασφαλίζει εξόδου επικερδώς.

Παράδειγμα: ένας έμπορος έχει συνάψει μια συμφωνία για να αγοράσει AUD / USD. Η τιμή άρχισε να παρακμάζει. Σε αυτή την περίπτωση, είναι αναγκαίο να βρεθεί μια συμφωνία για την συσχετίζονται ζεύγος NZD / USD προς πώληση. Κέρδος από τη δεύτερη απώλεια κάλυψη των περιουσιακών στοιχείων της πρώτης.

Οι δυαδικές επιλογές με βάση το συσχετισμό των ζεύγη νομισμάτων έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Σε αντίθεση με το «Forex» τους δεν μπορούν να ρυθμιστούν εκκρεμή εντολή. Δηλαδή, θα πρέπει να τηρούν τις αλλαγές σε λειτουργία με σύνδεση και με το χέρι να σταματήσει τη συμφωνία.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του εμπορίου έρχεται πρώτη. Όταν ανοίγετε μια συναλλαγή για δυαδικές επιλογές θα πρέπει να αναφέρει αμέσως το χρονοδιάγραμμα της. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η διεξαγωγή προκαταρκτικής εμπορική στρατηγική δοκιμών σε δοκιμαστικό λογαριασμό ή διαγράμματα ιστορία.

περιουσιακών στοιχείων συναλλαγών

Μπορείτε να βρείτε τον πίνακα στο Διαδίκτυο, το οποίο δείχνει τις υπολογισμένες τιμές συσχέτισης για όλα τα λαϊκά όργανα. Μεταξύ των ζεύγη νομισμάτων συντελεστή τιμή κοντά στο "1", φαίνεται στο AUD / USD και AUD / NZD, AUD / JPY και AUD / CHF, AUD / CAD και AUD / SGD, και το AUD / USD και NZD / USD, GBP / USD και EUR / USD και τ. δ. το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων συσχετίζονται, στην οποία η πρώτη ή η δεύτερη θέση είναι το ίδιο νόμισμα.

Μεταξύ των προϊόντων θετική συσχέτιση παρατηρείται στον τομέα της ενέργειας (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και μετάλλων (χρυσού και αργύρου). Όσον αφορά τις μετοχές, η αρχή αυτή ισχύει για τις εταιρείες κινητών αξιών ενός κλάδου (π.χ., η IBM και η Microsoft).

συμπέρασμα

ζεύγη νομισμάτων συσχέτιση προκύπτει όταν η κίνηση είναι αλληλένδετα στοιχεία του ενεργητικού. Μπορεί να είναι μονής κατεύθυνσης, πολλαπλών κατευθύνσεων ή παράλληλα. Η βάση για τυχόν αλλαγές τιμών είναι η οικονομική ερμηνεία. Στις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η συσχέτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναζητήσετε εγγραφές στη συναλλαγή και την έξοδο.

Η ουσία της στρατηγικής, η οποία βασίζεται στη συσχέτιση έχει ως εξής: από τη μονόδρομη περιουσιακά στοιχεία πρέπει να συναλλάσσονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις, και σε διαφορετικές κατευθύνσεις - ένα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η διπλή απώλεια και το κέρδος.

Αντιστάθμιση δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε, αλλά να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες του εμπορίου πρέπει κάθε επιχειρηματία.